Amigo bruninho, primeiro que tudo tem de particionar o disco rigido em 3: uma particao para servir de swap (como que a memoria virtual), outra para o sistema operativo, outra para o boot. em alguns casos pode ate criar uma 4ª particao para o conteudo do directorio /home ficar a parte. assim, nao perde os seus documentos em upgrades ao sistema operativo

Para iniciar a instalacao do LInux basta gravar o download que fez num CD e dar boot atraves desse CD, depois e so seguir os passos de instaqlaca.
rob.mx, quanto a questao de ser necessario formatar o disco para apenas fazer o tutorial, parece-me que e desnecessario. ja alguam vez ouviste falar em emuladores? podias fazer o download de algo como o vmware ou innotek virtual box, que te permitem criar uma magquina virtual, um pc dentro do teu pc, para que possas fazer as tuas experiencias a vontade, mas com uma maquina virtual!
Se precisarem de mais detalhes, pecam
Abracxos